Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Рухоме середнє

Індекс Рухоме середнє

Приклад двох кривих рухомого середнього Ковзне середнє або рухоме середнє (процес ковзного (рухомого) середнього; moving average) — один із інструментів аналізу випадкових процесів та часових рядів, що полягає в обчисленні середнього підмножини значень.

4 відносини: Модель авторегресії — ковзного середнього, Згортка (математичний аналіз), Дисперсія випадкової величини, Експоненційне згладжування.

Модель авторегресії — ковзного середнього

У статистичному аналізі часових рядів моделі авторегресії — ковзного середнього (АРКС, autoregressive–moving-average models, ARMA) пропонують економний опис (слабко) стаціонарного стохастичного процесу в термінах двох многочленів, одного для, а другого — для.

Новинка!!: Рухоме середнє і Модель авторегресії — ковзного середнього · Побачити більше »

Згортка (математичний аналіз)

Згортка двох квадратних імпульсів: результатом є імпульс трикутної форми. Одна з функцій (в даному випадку ''g'') спочатку відображається черезз \tau.

Новинка!!: Рухоме середнє і Згортка (математичний аналіз) · Побачити більше »

Дисперсія випадкової величини

Приклад вибірок двох сукупностей із однаковим середнім значенням але різною дисперсією. Червоним позначено вибірку із середнім 100 і дисперсією 100 (стандартним відхиленням.

Новинка!!: Рухоме середнє і Дисперсія випадкової величини · Побачити більше »

Експоненційне згладжування

200px Експоненці́йне згла́джування — це метод математичного перетворення, який застосовується при прогнозуванні часових рядів.

Новинка!!: Рухоме середнє і Експоненційне згладжування · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

Рухливе середнє, Ковзаюче середнє, Ковзне середнє.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »