4 відносини: Модель авторегресії — ковзного середнього, Згортка (математичний аналіз), Дисперсія випадкової величини, Експоненційне згладжування.
Модель авторегресії — ковзного середнього
У статистичному аналізі часових рядів моделі авторегресії — ковзного середнього (АРКС, autoregressive–moving-average models, ARMA) пропонують економний опис (слабко) стаціонарного стохастичного процесу в термінах двох многочленів, одного для, а другого — для.
Новинка!!: Рухоме середнє і Модель авторегресії — ковзного середнього · Побачити більше »
Згортка (математичний аналіз)
Згортка двох квадратних імпульсів: результатом є імпульс трикутної форми. Одна з функцій (в даному випадку ''g'') спочатку відображається черезз \tau.
Новинка!!: Рухоме середнє і Згортка (математичний аналіз) · Побачити більше »
Дисперсія випадкової величини
Приклад вибірок двох сукупностей із однаковим середнім значенням але різною дисперсією. Червоним позначено вибірку із середнім 100 і дисперсією 100 (стандартним відхиленням.
Новинка!!: Рухоме середнє і Дисперсія випадкової величини · Побачити більше »
Експоненційне згладжування
200px Експоненці́йне згла́джування — це метод математичного перетворення, який застосовується при прогнозуванні часових рядів.
Новинка!!: Рухоме середнє і Експоненційне згладжування · Побачити більше »