Модель Блека — Шоулза і Тотожність кол-пут
Посилання: Відмінності, Схожості, Jaccard схожість Коефіцієнт, Посилання.
Різниця між Модель Блека — Шоулза і Тотожність кол-пут
Модель Блека — Шоулза vs. Тотожність кол-пут
Модель ціноутворення опціонів Блека — Шоулза (Black–Scholes Option Pricing Model, OPM) — це модель, що визначає теоретичну ціну на європейські опціони, яка передбачає, що якщо базовим активом торгують на ринку, то його ціна неявним чином встановлюється самим ринком. У фінансовій математиці кол-пут-тотожність — формула, що задає співвідношення ціни кол-опціону і ціни пут-опціону (для опціонів з однаковими параметрами, ціною виконання, волатильністю, базовим активом та ін.). Для того щоб вивести кол-пут-тотожність, потрібно накласти умову, що опціони погашаються тільки коли закінчується їх термін дії (тобто розглядати європейські опціони).
Подібності між Модель Блека — Шоулза і Тотожність кол-пут
Модель Блека — Шоулза і Тотожність кол-пут мають 23 щось спільне (в Юніонпедія).
Наведений вище список відповідає на наступні питання
- У те, що здається в Модель Блека — Шоулза і Тотожність кол-пут
- Що він має на загальній Модель Блека — Шоулза і Тотожність кол-пут
- Подібності між Модель Блека — Шоулза і Тотожність кол-пут
Порівняння між Модель Блека — Шоулза і Тотожність кол-пут
Модель Блека — Шоулза має 6 зв'язків, у той час як Тотожність кол-пут має 3. Як вони мають в загальній 0, індекс Жаккар 0.00% = 0 / (6 + 3).
Посилання
Ця стаття показує взаємозв'язок між Модель Блека — Шоулза і Тотожність кол-пут. Щоб отримати доступ до кожної статті, з яких інформація витягується, будь ласка, відвідайте:
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
