Логотип
Юніонпедія
Зв'язок
Завантажити з Google Play
Новинка! Завантажити Юніонпедія на вашому Android™ пристрої!
безкоштовно
Більш швидкий доступ, ніж браузер!
 

Модель авторегресії — ковзного середнього

Індекс Модель авторегресії — ковзного середнього

У статистичному аналізі часових рядів моделі авторегресії — ковзного середнього (АРКС, autoregressive–moving-average models, ARMA) пропонують економний опис (слабко) стаціонарного стохастичного процесу в термінах двох многочленів, одного для, а другого — для.

28 відносини: C (мова програмування), C Sharp, GNU Octave, IMSL, Java, Mathematica, MATLAB, Pandas, Python, R (мова програмування), Кодування з лінійним предиктором, Параметр, Похибки та залишки, Авторегресивна умовна гетероскедастичність, Автокореляція, Нормальний розподіл, Незалежні однаково розподілені випадкові величини, Нелінійна авторегресійна екзогенна модель, Ряд Лорана, Статистика, Стаціонарність, Фортран, Часовий ряд, Метод найменших квадратів, Білий шум, Інформаційний критерій Акаіке, Експоненційне згладжування, Лінійна комбінація.

C (мова програмування)

C (Сі) — універсальна, процедурна, імперативна мова програмування загального призначення, розроблена у 1972 році Денісом Рітчі у Bell Telephone Laboratories з метою написання нею операційної системи UNIX.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і C (мова програмування) · Побачити більше »

C Sharp

C# (вимовляється Сі-шарп) — об'єктно-орієнтована мова програмування з безпечною системою типізації для платформи.NET.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і C Sharp · Побачити більше »

GNU Octave

GNU Octave — система для виконання математичних розрахунків, що надає інтерпретовану мову, багато в чому сумісну з Matlab.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і GNU Octave · Побачити більше »

IMSL

IMSL (International Mathematics and Statistics Library, буквально Міжнародна математична і статистистична бібліотека) — комерційна колекція програмних бібліотек з чисельних методів, функціональність яких реалізується мовами програмування C, Java, C#.NET і Fortran.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і IMSL · Побачити більше »

Java

Java (вимовляється Джава) — об'єктно-орієнтована мова програмування, випущена 1995 року компанією «Sun Microsystems» як основний компонент платформи Java.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Java · Побачити більше »

Mathematica

Mathematica — система комп'ютерної алгебри компанії Wolfram Research.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Mathematica · Побачити більше »

MATLAB

MATLAB — пакет прикладних програм для числового аналізу, а також мова програмування, що використовується в даному пакеті.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і MATLAB · Побачити більше »

Pandas

pandas — програмна бібліотека, написана для мови програмування Python для маніпулювання даними та їхнього аналізу.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Pandas · Побачити більше »

Python

Python (найчастіше вживане прочитання — «Па́йтон», запозичено назву з британського шоу Монті Пайтон) — інтерпретована об'єктно-орієнтована мова програмування високого рівня з строгою динамічною типізацією.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Python · Побачити більше »

R (мова програмування)

R — мова програмування і програмне середовище для статистичних обчислень, аналізу та зображення даних в графічному вигляді.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і R (мова програмування) · Побачити більше »

Кодування з лінійним предиктором

Кодува́ння з ліні́йним преди́ктором (LPC, Linear predictive coding​​) - спосіб перетворення аналогового сигналу в цифрову форму, який використовується в основному в обробці аудіосигналу (мови) для представлення спектральної огинаючої цифрового сигналу мовлення в стислому вигляді, з використанням інформації лінійної прогностичної моделі.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Кодування з лінійним предиктором · Побачити більше »

Параметр

Пара́метр (від παραμετρέω — відмірюю, розмірюю; параметр, parameter, Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) — величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Параметр · Побачити більше »

Похибки та залишки

У статистиці та оптимізації по́хибки (errors) та за́лишки (residuals) є тісно пов'язаними мірами спостережуваного значення елементу вибірки від його «теоретичного значення», які легко сплутати.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Похибки та залишки · Побачити більше »

Авторегресивна умовна гетероскедастичність

В економетриці, Авторегресивні умовно гетероскедастичні (АРУГ) (Autoregressive conditional heteroskedasticity, ARCH) моделі використовуються для опису і моделювання часових рядів.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Авторегресивна умовна гетероскедастичність · Побачити більше »

Автокореляція

Графік 100 випадкових величин з прихованою синусоїдою. Автокореляційна функція дозволяє побачити періодичність в ряді даних. Автокореляція або автокореляційна функція — це кореляція функції з самою собою зміщеною на певну величину незалежної змінної.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Автокореляція · Побачити більше »

Нормальний розподіл

Нормальний розподіл (розподіл Ґауса) — розподіл ймовірностей випадкової величини, що характеризується густиною ймовірності f(x;\mu,\sigma).

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Нормальний розподіл · Побачити більше »

Незалежні однаково розподілені випадкові величини

У теорії імовірності, статистиці а також в економетриці, про набір випадкових величин \displaystyle X_, X_,...,X_,...

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Незалежні однаково розподілені випадкові величини · Побачити більше »

Нелінійна авторегресійна екзогенна модель

У моделюванні часових рядів неліні́йна авторегресі́йна екзоге́нна моде́ль (nonlinear autoregressive exogenous model, NARX) — це нелінійна, яка має входи.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Нелінійна авторегресійна екзогенна модель · Побачити більше »

Ряд Лорана

Розклад в ряд Лорана можливий у деякому скінченому кільці, з центром в точці ''c''. Шлях інтегрування γ обирається з кільця, і від вибору того чи іншого шляху інтегрування у фіксованому кільці коефіцієнти розкладу не змінюються. Ряд Лорана — розклад комплексної функції f(z) у двосторонній степеневий ряд, що також містить доданки від'ємного степеня.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Ряд Лорана · Побачити більше »

Статистика

Стати́стика — наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Статистика · Побачити більше »

Стаціонарність

Стаціонарність — властивість процесу не змінювати свої характеристики з часом.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Стаціонарність · Побачити більше »

Фортран

Фортран (Fortran) (раніше FORTRAN — скорочення від «The IBM Mathematical Formula Translating System», тобто «Система трансляції математичних формул від IBM») — це імперативна мова програмування загального призначення, яка особливо підходить для інтенсивних чисельних та наукових обчислень.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Фортран · Побачити більше »

Часовий ряд

Часовий ряд: випадкові точки даних плюс тенденція, з найкраще пристосованою лінією та різними застосованими фільтрами Часовий ряд (time series) — це ряд, проіндексованих (або перелічених, або відкладених на графіку) в хронологічному порядку.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Часовий ряд · Побачити більше »

Метод найменших квадратів

Метод найменших квадратів — метод знаходження наближеного розв'язку надлишково-визначеної системи.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Метод найменших квадратів · Побачити більше »

Білий шум

Спектр білого шуму Приклад реалізації процесу із властивостями білого шуму. Білий шум — постійний шум, спектральні складові якого рівномірно розподілені по всьому діапазону частот.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Білий шум · Побачити більше »

Інформаційний критерій Акаіке

Інформаційний критерій Акаіке (ІКА, Akaike information criterion, AIC) — це міра відносної якості статистичних моделей для заданого набору даних.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Інформаційний критерій Акаіке · Побачити більше »

Експоненційне згладжування

200px Експоненці́йне згла́джування — це метод математичного перетворення, який застосовується при прогнозуванні часових рядів.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Експоненційне згладжування · Побачити більше »

Лінійна комбінація

Лінійна комбінація — сума із декількох математичних об'єктів одного типу, кожен з яких є попередньо помноженим на довільну скалярну константу, одне з основних понять в лінійній алгебрі.

Новинка!!: Модель авторегресії — ковзного середнього і Лінійна комбінація · Побачити більше »

Перенаправлення тут:

ARMA (модель), АРКС (модель), АРКСК, Авторегресійне ковзне середнє, Авторегресійне рухливе середнє, Авторегресійне рухоме середнє, Модель ARMA, Модель АРКС, Модель авторегресії — рухливого середнього, Модель авторегресії — рухомого середнього.

ВихідніВхідний
Гей! Ми на Facebook зараз! »